Capacités attestées : Maîtrise des méthodes et outils de la finance, de la statistique et de l’assurance, complétée par une bonne connaissance du domaine économique. Pratique de l’anglais scientifique et économique. Maîtrise de la programmation informatique et des logiciels spécialisés.Le diplômé est compétent pour :

• intégrer une équipe travaillant sur Solvabilité 2 dans tout organisme d’assurances (compagnies, institutions de prévoyance, mutuelles)
• calculer dans le cadre de solvabilité 2 les provisions en Best Estimate
• effectuer les modélisations prospectives des résultats
• remplir les états prudentiels destinés à l’autorité de contrôle
• étudier toute couverture en matière de réassurance
• participer à la gestion actif-passif d’une compagnie ou d’un établissement financier
• participer à la réalisation de modèles financiers
• lire le bilan et le compte de résultat d’une banque d’investissement et de financement
• comprendre le circuit financier d’une banque d’investissement et de financement
• connaître les différents métiers exercés au sein d’une salle de marché
• comprendre les impacts réglementaires des risques sur les fonds propres
• comprendre le fonctionnement des différents types de produits dérivés futures, swaps, options, ainsi que les risques liés à leur utilisation
• dresser un panorama complet des produits dérivés : futures, swaps, options, etc.
• décrire les avantages et inconvénients des marchés de gré à gré et des marchés de dérivés listés
• analyser l’utilisation des produits dérivés et maîtriser les bases théoriques des options
• maîtriser les notions de calcul stochastique et de statistiques essentielles à la valorisation des options : mouvement brownien, lemme d’Itô, etc
• maîtriser les modèles de valorisation des options de taux, change, actions et matières premières
• valoriser des options classiques par la méthode de Black & Scholes
• valoriser les options exotiques par arbre et par Monte Carlo
• maîtriser le calcul des sensibilités et convexités et leur utilisation sur un marché financier
• comprendre le cadre théorique et appliquer la méthode de la Value-at-Risk dans le cas d’un portefeuille